PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STMDX с FRESX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STMDX с FRESX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX).

STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г.. FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STMDX или FRESX.

Корреляция

Корреляция между STMDX и FRESX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STMDX и FRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STMDX:

0.42

FRESX:

0.59

Коэф-т Сортино

STMDX:

0.67

FRESX:

0.92

Коэф-т Омега

STMDX:

1.09

FRESX:

1.12

Коэф-т Кальмара

STMDX:

0.23

FRESX:

0.33

Коэф-т Мартина

STMDX:

0.95

FRESX:

1.62

Индекс Язвы

STMDX:

7.87%

FRESX:

6.53%

Дневная вол-ть

STMDX:

18.05%

FRESX:

17.74%

Макс. просадка

STMDX:

-70.90%

FRESX:

-75.98%

Текущая просадка

STMDX:

-24.57%

FRESX:

-23.03%

Доходность по периодам

С начала года, STMDX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у FRESX с доходностью 1.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STMDX имеют среднегодовую доходность 1.97%, а акции FRESX немного отстают с 1.89%.

STMDX

С начала года

1.03%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

-7.66%

1 год

7.58%

5 лет

4.28%

10 лет

1.97%

FRESX

С начала года

1.55%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

-4.65%

1 год

10.48%

5 лет

5.27%

10 лет

1.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий STMDX и FRESX

STMDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FRESX в 0.71%.

STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STMDX и FRESX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STMDX
Ранг риск-скорректированной доходности STMDX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STMDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
FRESX
Ранг риск-скорректированной доходности FRESX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRESX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STMDX c FRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STMDX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRESX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMDX и FRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMDX и FRESX

Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности FRESX в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		2.81%2.56%2.52%1.80%1.18%1.95%1.75%2.27%1.51%3.14%2.96%1.69%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		2.07%2.11%2.31%1.71%0.78%2.93%2.36%2.57%1.80%1.73%5.54%1.66%

Просадки

Сравнение просадок STMDX и FRESX

Максимальная просадка STMDX за все время составила -70.90%, что меньше максимальной просадки FRESX в -75.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и FRESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STMDX и FRESX

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеют волатильность 4.29% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...