Сравнение STMDX с FRESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX).
STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г.. FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности STMDX и FRESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STMDX и FRESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 2.49% | 1.35% | 6.25% | 13.28% | -26.17% | 38.53% | -0.54% | 31.77% | -2.82% | 7.81% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 3.33% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | -4.48% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, STMDX показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у FRESX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции STMDX превзошли акции FRESX по среднегодовой доходности: 6.05% против 4.56% соответственно.
STMDX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.05%
FRESX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STMDX и FRESX
STMDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FRESX в 0.71%.
Доходность на риск
STMDX vs. FRESX — Ранг доходности на риск
STMDX
FRESX
Сравнение STMDX c FRESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STMDX | FRESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.15 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.32 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.28 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 1.07 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STMDX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.15 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.22 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между STMDX и FRESX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMDX и FRESX
Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности FRESX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 6.19% | 6.24% | 7.14% | 8.39% | 8.29% | 7.14% | 4.05% | 9.15% | 5.92% | 4.80% | 7.98% | 2.96% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.49% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок STMDX и FRESX
Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что меньше максимальной просадки FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и FRESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STMDX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.12% | -76.34% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.24% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.43% | -32.13% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -40.93% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -6.17% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -11.16% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.15% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMDX и FRESX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеют волатильность 4.41% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STMDX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.32% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 9.17% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 16.35% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 18.73% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 20.57% | -0.15% |