Сравнение STMDX с FIRIX
STMDX (Sterling Capital Stratton Real Estate Fund) and FIRIX (Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I) are both REIT funds. Over the past 10 years, STMDX returned 6.61%/yr vs 3.50%/yr for FIRIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STMDX charges 0.82%/yr vs 0.92%/yr for FIRIX.
Доходность
Сравнение доходности STMDX и FIRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STMDX показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у FIRIX с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции STMDX превзошли акции FIRIX по среднегодовой доходности: 6.61% против 3.50% соответственно.
STMDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 6.61%
FIRIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- 3.50%
Сравнение доходности по годам STMDX и FIRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 8.96% | 1.35% | 6.25% | 13.28% | -26.17% | 38.53% | -0.54% | 31.77% | -2.82% | 7.81% |
FIRIX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I | -3.13% | 22.73% | -9.43% | 4.07% | -26.55% | 11.87% | 5.82% | 28.09% | -6.12% | 26.95% |
Correlation
The correlation between STMDX and FIRIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2006 г. | 0.52 |
The correlation between STMDX and FIRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STMDX vs. FIRIX — Ранг доходности на риск
STMDX
FIRIX
Сравнение STMDX c FIRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STMDX | FIRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.26 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 0.73 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STMDX | FIRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.30 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.23 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.13 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок STMDX и FIRIX
Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что меньше максимальной просадки FIRIX в -71.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и FIRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STMDX | FIRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.12% | -71.41% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -13.82% | +6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -18.13% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.43% | -37.07% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -37.07% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -19.99% | +16.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -19.98% | +9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 5.03% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMDX и FIRIX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что STMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STMDX | FIRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.53% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.76% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 12.07% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 13.72% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 13.76% | +6.65% |
Сравнение комиссий STMDX и FIRIX
STMDX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FIRIX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMDX и FIRIX
Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности FIRIX в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRIX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I | 3.09% | 2.99% | 5.16% | 1.90% | 4.41% | 5.49% | 1.84% | 5.15% | 2.10% | 3.41% | 4.27% | 3.09% |
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 5.82% | 6.24% | 7.14% | 8.39% | 8.29% | 7.14% | 4.05% | 9.15% | 5.92% | 4.80% | 7.98% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
STMDX and FIRIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STMDX has higher volatility (3.79%) compared to FIRIX (3.53%). In terms of maximum drawdown, STMDX dropped -65.12% vs FIRIX's -71.41%.
STMDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STMDX и FIRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор