PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMDX с STSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STMDX с STSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STMDX (Sterling Capital Stratton Real Estate Fund) and STSCX (Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund) are both mutual funds - STMDX is a REIT fund managed by Sterling Capital, while STSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Sterling Capital. Over the past 10 years, STMDX returned 6.61%/yr vs 12.20%/yr for STSCX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STMDX charges 0.82%/yr vs 0.98%/yr for STSCX.

Доходность

Сравнение доходности STMDX и STSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STMDX показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у STSCX с доходностью 18.04%. За последние 10 лет акции STMDX уступали акциям STSCX по среднегодовой доходности: 6.61% против 12.20% соответственно.

STMDX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.35%
С начала года
8.96%
6 месяцев
8.18%
1 год
8.54%
3 года*
8.91%
5 лет*
2.71%
10 лет*
6.61%

STSCX

1 день
1.47%
1 месяц
2.02%
С начала года
18.04%
6 месяцев
17.24%
1 год
34.96%
3 года*
20.09%
5 лет*
10.06%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STMDX и STSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		8.96%1.35%6.25%13.28%-26.17%38.53%-0.54%31.77%-2.82%7.81%
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		18.04%11.87%13.78%19.04%-14.45%31.59%3.18%33.00%-14.38%13.19%

Correlation

The correlation between STMDX and STSCX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.63

The correlation between STMDX and STSCX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с STMDX:
STMDX с FRESXSTMDX с BBNTXSTMDX с SCSPXSTMDX с BIBTXSTMDX с BUSIXSTMDX с FIRIXSTMDX с BBSGX
Часто сравнивают с STSCX:
STSCX с DEVLXSTSCX с VSMAXSTSCX с BBISXSTSCX с BBSGXSTSCX с BIBTXSTSCX с BOPIXSTSCX с BBNTX

Доходность на риск

STMDX vs. STSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMDX
Ранг доходности на риск STMDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMDX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
STSCX
Ранг доходности на риск STSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSCX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMDX c STSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMDXSTSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.39

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
3.50

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

4.00

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

14.81

-11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STMDX vs. STSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMDX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа STSCX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMDX и STSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMDXSTSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.39

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.50

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.55

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Просадки

Сравнение просадок STMDX и STSCX

Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки STSCX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и STSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMDXSTSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.12%

-54.02%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-9.33%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-25.48%

+8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

-25.48%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

-44.28%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-0.81%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-8.18%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.52%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности STMDX и STSCX

Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) составляет 3.79%, в то время как у Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что STMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMDXSTSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.14%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

11.17%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

15.64%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

20.03%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

22.13%

-1.72%

Сравнение комиссий STMDX и STSCX

STMDX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии STSCX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMDX и STSCX

Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности STSCX в 17.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		5.82%6.24%7.14%8.39%8.29%7.14%4.05%9.15%5.92%4.80%7.98%2.96%
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		17.18%20.28%23.71%39.14%27.85%23.34%16.67%13.04%9.11%9.20%5.09%1.54%

Часто задаваемые вопросы

STMDX and STSCX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STSCX has higher volatility (4.14%) compared to STMDX (3.79%). In terms of maximum drawdown, STMDX dropped -65.12% vs STSCX's -54.02%.

STSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STMDX и STSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор