PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US85917K5535

CUSIP

85917K553

Эмитент

Sterling Capital

Дата выпуска

30 мая 1980 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$10,000,000

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия STMDX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
STMDX с FRESX
Популярные сравнения:
STMDX с FRESX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) показал доход в 2.14% с начала года и 9.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STMDX составила 2.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

STMDX

С начала года

2.14%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

-7.62%

1 год

9.02%

5 лет

4.55%

10 лет

2.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STMDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.11%4.71%-1.95%-1.69%1.07%2.14%
2024-4.37%1.58%1.72%-7.09%5.05%2.41%6.34%5.69%2.58%-3.20%4.81%-11.85%1.84%
20239.90%-4.74%-1.21%0.91%-3.86%5.19%1.43%-2.67%-7.23%-2.96%10.71%2.72%6.67%
2022-8.82%-4.11%7.52%-3.64%-5.24%-7.75%8.83%-6.18%-12.58%2.29%7.66%-10.81%-30.58%
2021-0.28%1.72%5.18%7.89%0.54%3.16%4.74%2.19%-6.15%6.41%-1.20%3.38%30.35%
20200.90%-7.11%-15.60%8.02%3.09%2.51%5.06%-0.58%-3.01%-2.70%8.75%0.59%-2.63%
201911.02%0.24%4.05%-0.48%0.56%1.06%1.57%4.46%1.60%1.75%-1.51%-3.37%22.24%
2018-2.91%-7.00%4.10%0.86%3.80%3.96%0.43%2.92%-2.50%-2.82%4.98%-10.59%-5.96%
20170.30%3.84%-2.59%0.82%0.60%1.38%0.99%0.24%-1.13%0.97%2.78%-3.66%4.39%
2016-3.03%0.03%9.22%-2.80%2.75%7.82%3.85%-3.99%-1.76%-5.38%-2.13%-0.23%3.25%
20155.68%-2.49%1.20%-5.47%-0.39%-4.11%5.34%-6.13%1.74%6.75%-0.55%1.27%1.82%
20142.61%5.03%0.75%2.96%2.85%1.86%0.06%2.74%-4.56%9.53%2.17%-3.37%24.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STMDX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности STMDX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STMDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За 5 лет: 0.22
  • За 10 лет: 0.10
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sterling Capital Stratton Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.00$0.91$0.90$0.62$0.59$0.76$0.72$0.78$0.56$1.13$1.07$0.62

Дивидендный доход

2.78%2.56%2.52%1.80%1.18%1.95%1.75%2.27%1.51%3.14%2.96%1.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.31$0.91
2023$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.14$0.90
2022$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.62
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.59
2020$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.76
2019$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.04$0.72
2018$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$0.78
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.56
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$1.13
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$1.07
2014$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund показал максимальную просадку в 70.90%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1043 торговые сессии.

Текущая просадка Sterling Capital Stratton Real Estate Fund составляет 23.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.9%5 дек. 2006 г.5646 мар. 2009 г.104330 апр. 2013 г.1607
-40.52%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.26512 апр. 2021 г.290
-37.31%8 дек. 2021 г.47527 окт. 2023 г.———
-23.88%8 апр. 1998 г.44115 дек. 1999 г.27416 янв. 2001 г.715
-22.13%3 сент. 1986 г.3284 дек. 1987 г.4157 июл. 1989 г.743

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...