- ISIN
- US85917K5535
- CUSIP
- 85917K553
- Эмитент
- Sterling Capital
- Дата выпуска
- 30 мая 1980 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции STMDX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STMDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,143.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) показал доход в 8.96% с начала года и 8.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STMDX составила 6.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 6.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность STMDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STMDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.78% | 7.01% | -5.89% | 8.84% | -0.56% | -1.77% | 8.96% | ||||||
| 2025 | 0.11% | 4.71% | -1.94% | -1.69% | 0.90% | 0.06% | -1.37% | 2.96% | -0.88% | -1.82% | 2.83% | -2.24% | 1.35% |
| 2024 | -4.37% | 1.58% | 1.73% | -7.09% | 5.06% | 2.41% | 6.34% | 5.69% | 2.58% | -3.20% | 4.81% | -8.04% | 6.25% |
| 2023 | 9.90% | -4.74% | -1.21% | 0.91% | -3.86% | 5.19% | 1.43% | -2.67% | -7.23% | -2.96% | 10.71% | 9.09% | 13.28% |
| 2022 | -8.82% | -4.11% | 7.52% | -3.64% | -5.24% | -7.75% | 8.83% | -6.18% | -12.59% | 2.29% | 7.66% | -5.14% | -26.17% |
| 2021 | -0.28% | 1.72% | 5.18% | 7.89% | 0.54% | 3.16% | 4.74% | 2.19% | -6.15% | 6.41% | -1.20% | 9.87% | 38.53% |
Метрики бенчмарка
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund has an annualized alpha of 1.82%, beta of 0.70, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 1980.
- This fund participated in 66.88% of S&P 500 Index downside but only 64.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.82%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 64.71%
- Участие в снижении
- 66.88%
Комиссия
Комиссия STMDX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STMDX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STMDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.93 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 13.52 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sterling Capital Stratton Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.13 | $2.11 | $2.53 | $2.99 | $2.85 | $3.58 | $1.58 | $3.75 | $2.02 | $1.78 | $2.88 | $1.07 |
Дивидендный доход | 5.82% | 6.24% | 7.14% | 8.39% | 8.29% | 7.14% | 4.05% | 9.15% | 5.92% | 4.80% | 7.98% | 2.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $2.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $2.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $2.23 | $2.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $2.23 | $2.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $2.99 | $3.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund показал максимальную просадку в 65.12%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 563 торговые сессии.
Текущая просадка Sterling Capital Stratton Real Estate Fund составляет 3.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.12%март 2009 г. | 2y 27d | 2y 2mo | 4y 3moфевр. 2007 г. - май 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -40.52%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 3d | 1y 1moфевр. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.43%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 3y 6mo | 4y 3moянв. 2022 г. - апр. 2026 г. |
Black Monday1987 | -29.42%дек. 1987 г. | 1y 3mo | 4y 24d | 5y 3moсент. 1986 г. - дек. 1991 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -23.89%дек. 1999 г. | 1y 8mo | 1y 1mo | 2y 9moапр. 1998 г. - янв. 2001 г. |
Показатели просадок
| STMDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.12% | -56.78% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -9.10% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -18.90% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.43% | -25.43% | -8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -33.92% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -0.74% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -10.72% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.97% | +0.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STMDX
Добавьте Sterling Capital Stratton Real Estate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STMDX