- ISIN
- US85917K5535
- CUSIP
- 85917K553
- Эмитент
- Sterling Capital
- Дата выпуска
- 30 мая 1980 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) прибавил 14.7% с начала года. Текущая цена акции STMDX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STMDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,148.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) показал доход в 14.70% с начала года и 12.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STMDX составила 6.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 12.14%
- С начала года
- 14.70%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 6.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность STMDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STMDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.78% | 7.01% | -5.89% | 8.84% | -0.56% | 2.02% | 1.35% | 14.70% | |||||
| 2025 | 0.11% | 4.71% | -1.94% | -1.69% | 0.90% | 0.06% | -1.37% | 2.96% | -0.88% | -1.82% | 2.83% | -2.24% | 1.35% |
| 2024 | -4.37% | 1.58% | 1.73% | -7.09% | 5.06% | 2.41% | 6.34% | 5.69% | 2.58% | -3.20% | 4.81% | -8.04% | 6.25% |
| 2023 | 9.90% | -4.74% | -1.21% | 0.91% | -3.86% | 5.19% | 1.43% | -2.67% | -7.23% | -2.96% | 10.71% | 9.09% | 13.28% |
| 2022 | -8.82% | -4.11% | 7.52% | -3.64% | -5.24% | -7.75% | 8.83% | -6.18% | -12.59% | 2.29% | 7.66% | -5.14% | -26.17% |
| 2021 | -0.28% | 1.72% | 5.18% | 7.89% | 0.54% | 3.16% | 4.74% | 2.19% | -6.15% | 6.41% | -1.20% | 9.87% | 38.53% |
Метрики бенчмарка
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund has an annualized alpha of 1.95%, beta of 0.70, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 21, 1980.
- This fund participated in 66.57% of S&P 500 Index downside but only 64.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.95%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 64.95%
- Участие в снижении
- 66.57%
Комиссия
Комиссия STMDX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STMDX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STMDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.24 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 9.71 | -4.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sterling Capital Stratton Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.10 | $2.11 | $2.53 | $2.99 | $2.85 | $3.58 | $1.58 | $3.75 | $2.02 | $1.78 | $2.88 | $1.07 |
Дивидендный доход | 5.49% | 6.24% | 7.14% | 8.39% | 8.29% | 7.14% | 4.05% | 9.15% | 5.92% | 4.80% | 7.98% | 2.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.48 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $2.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $2.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $2.23 | $2.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $2.23 | $2.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $2.99 | $3.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund показал максимальную просадку в 65.12%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 563 торговые сессии.
Текущая просадка Sterling Capital Stratton Real Estate Fund составляет 1.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.12%март 2009 г. | 2y 27d | 2y 2mo | 4y 3moфевр. 2007 г. - май 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.52%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 3d | 1y 1moфевр. 2020 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-33.43%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 3y 6mo | 4y 3moянв. 2022 г. - апр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-29.42%дек. 1987 г. | 1y 3mo | 4y 24d | 5y 3moсент. 1986 г. - дек. 1991 г. | Black Monday1987 |
-23.89%дек. 1999 г. | 1y 8mo | 1y 1mo | 2y 9moапр. 1998 г. - янв. 2001 г. | — |
Показатели просадок
| STMDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.12% | -56.78% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -9.10% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -18.90% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.43% | -25.43% | -8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -33.92% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -1.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -10.70% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.09% | +0.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STMDX
Добавьте Sterling Capital Stratton Real Estate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STMDX