PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMDX с FRIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STMDX с FRIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C (FRIOX).

STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г.. FRIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности STMDX и FRIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C (FRIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STMDX и FRIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		2.49%1.35%6.25%13.28%-26.17%38.53%-0.54%31.77%-2.82%7.81%
FRIOX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C		0.17%6.06%6.79%8.31%-15.51%17.80%-2.13%16.74%-2.56%5.39%

Доходность по периодам

С начала года, STMDX показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у FRIOX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции STMDX превзошли акции FRIOX по среднегодовой доходности: 6.05% против 4.30% соответственно.

STMDX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
1.02%
1 год
0.81%
3 года*
6.53%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.05%

FRIOX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.70%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.66%
3 года*
6.43%
5 лет*
2.76%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C

Часто сравнивают с STMDX:
STMDX с FRESXSTMDX с STSCXSTMDX с BUSIXSTMDX с BIBTXSTMDX с FIRIXSTMDX с BBSGXSTMDX с BBNTX
Часто сравнивают с FRIOX:
FRIOX с CREMXFRIOX с FSREXFRIOX с SOAAXFRIOX с HLRRXFRIOX с MXREXFRIOX с FCNTXFRIOX с FIREX

Сравнение комиссий STMDX и FRIOX

STMDX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FRIOX в 1.72%.

FRIOX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Доходность на риск

STMDX vs. FRIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMDX
Ранг доходности на риск STMDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FRIOX
Ранг доходности на риск FRIOX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIOX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIOX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIOX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIOX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIOX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMDX c FRIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C (FRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMDXFRIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.76

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.02

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

0.90

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

3.69

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STMDX vs. FRIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMDX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FRIOX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMDX и FRIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMDXFRIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.76

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.43

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.45

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.28

Корреляция

Корреляция между STMDX и FRIOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMDX и FRIOX

Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности FRIOX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		6.19%6.24%7.14%8.39%8.29%7.14%4.05%9.15%5.92%4.80%7.98%2.96%
FRIOX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C		3.68%3.68%3.68%4.09%5.00%1.02%3.92%4.76%4.46%3.69%4.05%3.11%

Просадки

Сравнение просадок STMDX и FRIOX

Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки FRIOX в -34.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и FRIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

STMDXFRIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.12%

-34.54%

-30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-4.38%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

-18.83%

-14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

-34.54%

-5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-2.78%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-3.66%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.06%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности STMDX и FRIOX

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C (FRIOX) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что STMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STMDXFRIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

1.73%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

2.88%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

4.93%

+10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

6.53%

+12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

9.49%

+10.93%