PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STM с CERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STM с CERY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STM (STMicroelectronics N.V.) is a stock, while CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Over the past year, STM returned 152.32% vs 27.40% for CERY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STM и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность 180.33%, что значительно выше, чем у CERY с доходностью 18.11%.

STM

1 день
-9.26%
1 месяц
8.45%
С начала года
180.33%
6 месяцев
179.04%
1 год
152.32%
3 года*
17.17%
5 лет*
15.50%
10 лет*
30.43%

CERY

1 день
-1.20%
1 месяц
-9.49%
С начала года
18.11%
6 месяцев
16.37%
1 год
27.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STM и CERY

2026 (YTD)20252024
STM
STMicroelectronics N.V.		180.33%5.28%-15.59%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		18.11%15.68%3.80%

Correlation

The correlation between STM and CERY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STMicroelectronics N.V.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с STM:
STM с IFX.DESTM с ADISTM с SOXXSTM с CDNSSTM с HUBSSTM с SLABSTM с OGS
Часто сравнивают с CERY:
CERY с PDBCCERY с COMTCERY с HGERCERY с BCICERY с HARDCERY с FTGCCERY с RAAX

Доходность на риск

STM vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STM
Ранг доходности на риск STM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STM c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STMCERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.78

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.38

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

2.21

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

10.02

-0.42

STM vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа CERY равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STM и CERY

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки CERY в -12.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и CERY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-12.44%

-81.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.35%

-12.44%

-23.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-12.44%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.15%

-2.29%

-52.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.94%

2.76%

+13.18%

Волатильность

Сравнение волатильности STM и CERY

STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.05%

3.64%

+23.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.06%

13.63%

+29.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.09%

15.66%

+39.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.53%

14.74%

+30.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.46%

14.74%

+29.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и CERY

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности CERY в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.23%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STM
STMicroelectronics N.V.		0.50%1.39%1.32%0.48%0.67%0.45%0.50%0.89%1.73%0.98%2.10%5.11%

Часто задаваемые вопросы

STM and CERY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STM has higher volatility (27.05%) compared to CERY (3.64%). In terms of maximum drawdown, STM dropped -94.40% vs CERY's -12.44%.

STM currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STM и CERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор