PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STLG с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STLG и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLG и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%31.03%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


STLG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Factors US Growth Style ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий STLG и SGOV

STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

STLG vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STLGSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

20.61

-19.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

283.87

-282.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

201.33

-200.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

411.31

-409.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

4,618.08

-4,610.78

STLG vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STLGSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

20.61

-19.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

14.12

-13.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

12.34

-11.62

Корреляция

Корреляция между STLG и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и SGOV

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок STLG и SGOV

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


STLGSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-0.03%

-31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-0.01%

-13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-0.03%

-30.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

0.00%

-9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

0.00%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

0.00%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и SGOV

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STLGSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

0.06%

+7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

0.13%

+14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

0.20%

+24.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

0.24%

+21.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

0.24%

+23.78%