PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STLG с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STLG с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - STLG tracks the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STLG returned 18.08%/yr vs 12.09%/yr for QARP. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. STLG charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности STLG и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у QARP с доходностью 12.78%.

STLG

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
15.53%
С начала года
17.68%
1 год
31.60%
3 года*
29.17%
5 лет*
18.08%
10 лет*
—

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLG и QARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		17.68%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%12.63%

Correlation

The correlation between STLG and QARP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.80

The correlation between STLG and QARP shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов STLG и QARP

Секторы
STLG
QARP

Технологии

54.2%
23.5%

Потребительский циклический сектор

16.7%
9.6%

Здравоохранение

8.8%
13.9%

Коммуникационные услуги

6.3%
11.3%

Промышленность

5.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
9.6%

Финансовые услуги

2.2%
12.1%

Коммунальные услуги

1.6%
2.0%

Энергетика

1.1%
5.8%

Сырьевые материалы

0.2%
2.3%

Недвижимость

0.0%
1.0%

Технологии

STLG
54.2%
QARP
23.5%

Потребительский циклический сектор

STLG
16.7%
QARP
9.6%

Здравоохранение

STLG
8.8%
QARP
13.9%

Коммуникационные услуги

STLG
6.3%
QARP
11.3%

Промышленность

STLG
5.7%
QARP
8.5%

Потребительский защитный сектор

STLG
3.0%
QARP
9.6%

Финансовые услуги

STLG
2.2%
QARP
12.1%

Коммунальные услуги

STLG
1.6%
QARP
2.0%

Энергетика

STLG
1.1%
QARP
5.8%

Сырьевые материалы

STLG
0.2%
QARP
2.3%

Недвижимость

STLG
0.0%
QARP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Factors US Growth Style ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с VRAISTLG с GLOFSTLG с QINTSTLG с PRFHXSTLG с PRJPX
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

STLG vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STLGQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.38

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.34

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.46

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

15.38

-6.59

STLG vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STLG и QARP

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLGQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-35.44%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-7.26%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-15.65%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-22.75%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

0.00%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-4.39%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

1.63%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и QARP

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLGQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

2.76%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

8.22%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

10.58%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

15.54%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

19.55%

+4.39%

Сравнение комиссий STLG и QARP

STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и QARP

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STLG and QARP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STLG has higher volatility (6.26%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, STLG dropped -31.34% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, STLG leads with 18.08% vs 12.09% for QARP. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, STLG has performed better with a 18.08% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for STLG.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.27% for STLG.

STLG tracks Russell US Large Cap Factors Growth Style Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.25% for STLG and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLG и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор