PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STLG с PSCJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STLG и PSCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLG и PSCJ


2026 (YTD)20252024202320222021
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%12.89%
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF
-1.15%12.80%14.74%18.48%-7.48%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у PSCJ с доходностью -1.15%.


STLG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*

PSCJ

1 день
0.32%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.64%
1 год
14.73%
3 года*
13.01%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Factors US Growth Style ETF

Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF

Сравнение комиссий STLG и PSCJ

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSCJ в 0.61%.


Доходность на риск

STLG vs. PSCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина

PSCJ
Ранг доходности на риск PSCJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCJ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCJ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c PSCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STLGPSCJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.13

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.04

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

10.75

-3.45

STLG vs. PSCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCJ равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и PSCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STLGPSCJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.41

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.92

-0.20

Корреляция

Корреляция между STLG и PSCJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и PSCJ

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как PSCJ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STLG и PSCJ

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки PSCJ в -11.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и PSCJ.


Загрузка...

Показатели просадок


STLGPSCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-11.87%

-19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-7.34%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-2.25%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-2.27%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

1.39%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и PSCJ

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STLGPSCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

3.01%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

4.19%

+10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

10.52%

+13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

8.84%

+13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

8.84%

+15.18%