Сравнение STLG с PSCJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ).
STLG и PSCJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. PSCJ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STLG и PSCJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLG и PSCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 12.89% |
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | -1.15% | 12.80% | 14.74% | 18.48% | -7.48% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, STLG показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у PSCJ с доходностью -1.15%.
STLG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
PSCJ
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLG и PSCJ
STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSCJ в 0.61%.
Доходность на риск
STLG vs. PSCJ — Ранг доходности на риск
STLG
PSCJ
Сравнение STLG c PSCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLG | PSCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.13 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.04 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 10.75 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLG | PSCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.92 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между STLG и PSCJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и PSCJ
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как PSCJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STLG и PSCJ
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки PSCJ в -11.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и PSCJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLG | PSCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -11.87% | -19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -7.34% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -2.25% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -2.27% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.39% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и PSCJ
iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLG | PSCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 3.01% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 4.19% | +10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 10.52% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 8.84% | +13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 8.84% | +15.18% |