Сравнение STLG с IBIT

С начала года, STLG показывает доходность -6.01%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И STLG, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между STLG и IBIT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и IBIT.

Текущая волатильность для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) составляет 7.52%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что STLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.