Сравнение STLG с IBIT
STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - STLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, STLG returned 43.57% vs -38.74% for IBIT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STLG и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLG показывает доходность 21.29%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
STLG
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 11.92%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 21.80%
- 1 год
- 43.57%
- 3 года*
- 33.60%
- 5 лет*
- 20.26%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STLG и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 21.29% | 21.49% | 36.05% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between STLG and IBIT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLG vs. IBIT — Ранг доходности на риск
STLG
IBIT
Сравнение STLG c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLG | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.86 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | -0.79 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | -1.36 | +14.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | -0.89 | +3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.30 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок STLG и IBIT
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -49.36% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -49.36% | +35.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -48.10% | +47.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -16.02% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 28.44% | -25.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и IBIT
Текущая волатильность для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) составляет 5.03%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что STLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 9.50% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 34.44% | -20.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 43.73% | -25.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 50.19% | -28.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 50.19% | -26.30% |
Сравнение комиссий STLG и IBIT
И STLG, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и IBIT
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
STLG and IBIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to STLG (5.03%). In terms of maximum drawdown, STLG dropped -31.34% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, STLG leads with 43.57% vs -38.74% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, STLG has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STLG has performed better with a 43.57% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STLG and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.
STLG has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for IBIT.
STLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. STLG tracks Russell US Large Cap Factors Growth Style Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
STLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLG и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор