PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STLG с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STLG с DGRW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - STLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index, while DGRW is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STLG returned 18.17%/yr vs 12.01%/yr for DGRW. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. STLG charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности STLG и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность 22.03%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 11.81%.

STLG

1 день
-0.26%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
23.97%
С начала года
22.03%
1 год
36.44%
3 года*
31.83%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—
Всё время*
20.82%

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

STLG

iShares Factors US Growth Style ETF
$29.60M$25.66M$23.08M

Сравнение доходности по годам STLG и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		22.03%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.81%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%12.36%

Correlation

The correlation between STLG and DGRW is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.78

The correlation between STLG and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STLG и DGRW

Секторы
STLG
DGRW

Технологии

55.0%
33.8%

Потребительский циклический сектор

16.7%
8.0%

Здравоохранение

8.8%
12.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
11.1%

Промышленность

4.9%
11.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%
6.7%

Финансовые услуги

2.2%
8.4%

Коммунальные услуги

1.6%
0.2%

Энергетика

1.1%
4.5%

Сырьевые материалы

0.2%
2.8%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

STLG
55.0%
DGRW
33.8%

Потребительский циклический сектор

STLG
16.7%
DGRW
8.0%

Здравоохранение

STLG
8.8%
DGRW
12.8%

Коммуникационные услуги

STLG
6.3%
DGRW
11.1%

Промышленность

STLG
4.9%
DGRW
11.8%

Потребительский защитный сектор

STLG
3.0%
DGRW
6.7%

Финансовые услуги

STLG
2.2%
DGRW
8.4%

Коммунальные услуги

STLG
1.6%
DGRW
0.2%

Энергетика

STLG
1.1%
DGRW
4.5%

Сырьевые материалы

STLG
0.2%
DGRW
2.8%

Недвижимость

STLG
0.0%
DGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Factors US Growth Style ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с VRAISTLG с GLOFSTLG с QINTSTLG с PRFHXSTLG с PRJPX
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

STLG vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение STLG c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STLGDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.74

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.48

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.20

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

8.89

+0.84

STLG vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STLG и DGRW

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLGDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-32.04%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-8.30%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-16.21%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-17.27%

-13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-3.00%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.05%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и DGRW

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLGDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

3.47%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

8.54%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

10.47%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

14.03%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

16.20%

+7.73%

Сравнение комиссий STLG и DGRW

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и DGRW

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности DGRW в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STLG and DGRW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STLG has higher volatility (6.22%) compared to DGRW (3.47%). In terms of maximum drawdown, STLG dropped -31.34% vs DGRW's -32.04%.

On 5-year performance, STLG leads with 18.17% vs 12.01% for DGRW. On fees, STLG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, STLG has performed better with a 18.17% return vs 12.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STLG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

DGRW has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.26% for STLG.

STLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DGRW is Quality Factor. STLG tracks Russell US Large Cap Factors Growth Style Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for STLG and 0.28% for DGRW.

STLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLG и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор