PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRW с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с VIG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRW returned 13.97%/yr vs 13.18%/yr for VIG. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRW показывает доходность 11.81%, а VIG немного выше – 12.10%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 13.97% против 13.18% соответственно.

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%

VIG

1 день
0.19%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
8.76%
С начала года
12.10%
1 год
20.57%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.18%
Всё время*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF
$246.24M$242.12M$261.98M

Сравнение доходности по годам DGRW и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.81%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		12.10%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between DGRW and VIG is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.95

The correlation between DGRW and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и VIG

Секторы
DGRW
VIG

Технологии

33.8%
26.9%

Здравоохранение

12.8%
17.8%

Промышленность

11.8%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.1%
0.5%

Финансовые услуги

8.4%
20.3%

Потребительский циклический сектор

8.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

6.7%
9.2%

Энергетика

4.5%
3.0%

Сырьевые материалы

2.8%
3.4%

Коммунальные услуги

0.2%
3.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

DGRW
33.8%
VIG
26.9%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
VIG
17.8%

Промышленность

DGRW
11.8%
VIG
11.9%

Коммуникационные услуги

DGRW
11.1%
VIG
0.5%

Финансовые услуги

DGRW
8.4%
VIG
20.3%

Потребительский циклический сектор

DGRW
8.0%
VIG
4.5%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
VIG
9.2%

Энергетика

DGRW
4.5%
VIG
3.0%

Сырьевые материалы

DGRW
2.8%
VIG
3.4%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
VIG
3.0%

Недвижимость

DGRW

-

VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBLDGRW с DLN
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

DGRW vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DGRW c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.05

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.95

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.61

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

10.62

-1.73

DGRW vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и VIG

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-46.81%

+14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-7.91%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-14.95%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-20.39%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-31.72%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-5.47%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.94%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и VIG

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.98%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

7.70%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

10.09%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

14.21%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

16.03%

+0.17%

Сравнение комиссий DGRW и VIG

DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и VIG

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and VIG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (3.47%) compared to VIG (2.98%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, DGRW leads with 13.97% vs 13.18% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 13.97% return vs 13.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.24% for DGRW.

DGRW is categorized as Quality Factor, while VIG is Dividend. DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор