PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DGRW с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGRW и VIG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности DGRW и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.80%
6.88%
DGRW
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGRW:

1.64

VIG:

1.68

Коэф-т Сортино

DGRW:

2.29

VIG:

2.35

Коэф-т Омега

DGRW:

1.30

VIG:

1.31

Коэф-т Кальмара

DGRW:

2.83

VIG:

3.39

Коэф-т Мартина

DGRW:

10.10

VIG:

10.81

Индекс Язвы

DGRW:

1.76%

VIG:

1.60%

Дневная вол-ть

DGRW:

10.80%

VIG:

10.27%

Макс. просадка

DGRW:

-32.04%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

DGRW:

-5.14%

VIG:

-4.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRW показывает доходность 17.04%, а VIG немного ниже – 16.59%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 12.34% против 11.36% соответственно.


DGRW

С начала года

17.04%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

3.55%

1 год

17.26%

5 лет

13.03%

10 лет

12.34%

VIG

С начала года

16.59%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

6.88%

1 год

16.71%

5 лет

11.53%

10 лет

11.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGRW и VIG

DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DGRW c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGRW, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.641.68
Коэффициент Сортино DGRW, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.292.35
Коэффициент Омега DGRW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.31
Коэффициент Кальмара DGRW, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.833.39
Коэффициент Мартина DGRW, с текущим значением в 10.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.1010.81
DGRW
VIG

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.64
1.68
DGRW
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и VIG

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VIG в 1.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.56%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.06%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.74%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок DGRW и VIG

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.14%
-4.22%
DGRW
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и VIG

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 3.01%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.01%
3.41%
DGRW
VIG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab