PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGRW с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGRW и DGRO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DGRW с DGRO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

DGRW и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRW или DGRO.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGRW:

0.56

DGRO:

0.78

Коэф-т Сортино

DGRW:

0.83

DGRO:

1.12

Коэф-т Омега

DGRW:

1.12

DGRO:

1.16

Коэф-т Кальмара

DGRW:

0.51

DGRO:

0.79

Коэф-т Мартина

DGRW:

1.85

DGRO:

3.10

Индекс Язвы

DGRW:

4.48%

DGRO:

3.57%

Дневная вол-ть

DGRW:

16.55%

DGRO:

15.20%

Макс. просадка

DGRW:

-32.04%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

DGRW:

-4.81%

DGRO:

-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 12.07% против 11.38% соответственно.

DGRW

С начала года

0.39%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

-4.51%

1 год

8.17%

3 года

11.60%

5 лет

14.67%

10 лет

12.07%

DGRO

С начала года

1.76%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

-3.30%

1 год

10.31%

3 года

9.13%

5 лет

13.13%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий DGRW и DGRO

DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGRW и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGRW c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и DGRO

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности DGRO в 2.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.59%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%1.79%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.23%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок DGRW и DGRO

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и DGRO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и DGRO

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 4.37% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...