Сравнение DGRW с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
DGRW и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGRW и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRW и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.26% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.28% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRW показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 13.11% против 9.59% соответственно.
DGRW
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.11%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRW и NOBL
DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
DGRW vs. NOBL — Ранг доходности на риск
DGRW
NOBL
Сравнение DGRW c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRW | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.39 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.66 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.55 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 1.91 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRW | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.39 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.44 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.58 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.64 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DGRW и NOBL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRW и NOBL
Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок DGRW и NOBL
Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRW | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -35.43% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -9.11% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -17.92% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | -35.43% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -7.11% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -3.45% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.21% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRW и NOBL
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRW | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.55% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 8.06% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 15.24% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 14.39% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 16.59% | -0.38% |