PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGRW с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGRW и NOBL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DGRW с NOBL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

DGRW и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRW или NOBL.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGRW:

0.56

NOBL:

0.43

Коэф-т Сортино

DGRW:

0.83

NOBL:

0.65

Коэф-т Омега

DGRW:

1.12

NOBL:

1.08

Коэф-т Кальмара

DGRW:

0.51

NOBL:

0.38

Коэф-т Мартина

DGRW:

1.85

NOBL:

1.18

Индекс Язвы

DGRW:

4.48%

NOBL:

4.97%

Дневная вол-ть

DGRW:

16.55%

NOBL:

15.31%

Макс. просадка

DGRW:

-32.04%

NOBL:

-35.44%

Текущая просадка

DGRW:

-4.81%

NOBL:

-6.50%

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 12.07% против 9.40% соответственно.

DGRW

С начала года

0.39%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

-4.51%

1 год

8.17%

3 года

11.60%

5 лет

14.67%

10 лет

12.07%

NOBL

С начала года

1.29%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

-6.50%

1 год

4.54%

3 года

5.13%

5 лет

10.75%

10 лет

9.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Сравнение комиссий DGRW и NOBL

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.

NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGRW и NOBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGRW c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и NOBL

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности NOBL в 2.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.59%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%1.79%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%

Просадки

Сравнение просадок DGRW и NOBL

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и NOBL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и NOBL

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 4.37%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...