Сравнение DGRW с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
DGRW и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRW или NOBL.
Основные характеристики
| DGRW | NOBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.89% | 2.94% |
| Дох-ть за 1 год | 21.71% | 9.26% |
| Дох-ть за 3 года | 10.05% | 4.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.19% | 9.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.55% | 10.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 0.78 |
| Дневная вол-ть | 10.52% | 10.91% |
| Макс. просадка | -32.04% | -35.43% |
| Current Drawdown | -2.66% | -3.74% |
Корреляция
Корреляция между DGRW и NOBL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGRW и NOBL
С начала года, DGRW показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 12.55% против 10.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRW и NOBL
DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGRW c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRW и NOBL
Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности NOBL в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.69% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.08% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок DGRW и NOBL
Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGRW и NOBL
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.