PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both Dividend funds - DGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index while NOBL tracks the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRW returned 14.19%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 14.19% против 9.58% соответственно.

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between DGRW and NOBL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.88

Over the past year, the correlation between DGRW and NOBL has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DGRW и NOBL

Секторы
DGRW
NOBL

Технологии

32.1%
3.6%

Здравоохранение

12.8%
9.7%

Финансовые услуги

11.3%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Промышленность

9.9%
20.3%

Потребительский циклический сектор

7.1%
5.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
23.5%

Энергетика

5.0%
3.4%

Сырьевые материалы

3.3%
10.9%

Коммунальные услуги

0.2%
6.4%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

DGRW
32.1%
NOBL
3.6%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
NOBL
9.7%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
NOBL
12.4%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
NOBL

-

Промышленность

DGRW
9.9%
NOBL
20.3%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
NOBL
5.1%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
NOBL
23.5%

Энергетика

DGRW
5.0%
NOBL
3.4%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
NOBL
10.9%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
NOBL
6.4%

Недвижимость

DGRW

-

NOBL
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с SPLV
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

DGRW vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRWNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.92

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.42

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.16

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.15

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

2.98

+8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRW vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRWNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.92

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.37

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.58

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.65

+0.21

Просадки

Сравнение просадок DGRW и NOBL

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-35.43%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-9.11%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-15.36%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-17.92%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-35.43%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-4.99%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-3.48%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.51%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и NOBL

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 2.49% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.40%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

8.05%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

11.37%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

14.39%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

16.60%

-0.39%

Сравнение комиссий DGRW и NOBL

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и NOBL

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and NOBL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (2.49%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.19% vs 9.58% for NOBL. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.19% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

NOBL has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.26% for DGRW.

DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.35% for NOBL.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор