Сравнение DGRW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DGRW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRW или SPY.
Основные характеристики
| DGRW | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.89% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | 21.71% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | 10.05% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.19% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.55% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 10.52% | 11.63% |
| Макс. просадка | -32.04% | -55.19% |
| Current Drawdown | -2.66% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между DGRW и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGRW и SPY
С начала года, DGRW показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRW имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции SPY немного впереди с 12.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRW и SPY
DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGRW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRW и SPY
Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.69% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DGRW и SPY
Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGRW и SPY
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 3.31%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.