PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Growth Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRW returned 14.15%/yr vs 15.49%/yr for SPY. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции DGRW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 14.15% против 15.49% соответственно.

DGRW

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.62%
1 год
20.79%
3 года*
16.64%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.15%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		9.10%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between DGRW and SPY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.95

The correlation between DGRW and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и SPY

Секторы
DGRW
SPY

Технологии

32.1%
35.9%

Здравоохранение

12.8%
8.4%

Финансовые услуги

11.3%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.1%
11.3%

Промышленность

9.9%
7.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
10.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.8%

Энергетика

5.0%
3.6%

Сырьевые материалы

3.3%
1.8%

Коммунальные услуги

0.2%
2.4%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

DGRW
32.1%
SPY
35.9%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
SPY
8.4%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
SPY
11.8%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
SPY
11.3%

Промышленность

DGRW
9.9%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
SPY
4.8%

Энергетика

DGRW
5.0%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
SPY
2.4%

Недвижимость

DGRW

-

SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBLDGRW с SPLV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DGRW vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRWSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.38

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.24

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.16

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

14.72

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRW vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRWSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.38

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.59

+0.27

Просадки

Сравнение просадок DGRW и SPY

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-55.19%

+23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.88%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-18.76%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-24.50%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-33.72%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.70%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-9.05%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.91%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и SPY

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 2.47%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.84%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

8.90%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

11.83%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

17.05%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.94%

-1.73%

Сравнение комиссий DGRW и SPY

DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и SPY

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.27%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DGRW and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to DGRW (2.47%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 14.15% for DGRW. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 14.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

DGRW has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.98% for SPY.

DGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPY is S&P 500. DGRW tracks WisdomTree U.S. Dividend Growth Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор