Сравнение STLG с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
STLG и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STLG и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLG и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | -6.01% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 13.70% |
Доходность по периодам
С начала года, STLG показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -2.21%.
STLG
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLG и ACWI
STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
STLG vs. ACWI — Ранг доходности на риск
STLG
ACWI
Сравнение STLG c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLG | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.77 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.79 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 8.26 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.39 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между STLG и ACWI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и ACWI
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.32% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок STLG и ACWI
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -56.00% | +24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -11.76% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -26.42% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.35% | -6.92% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -8.69% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.54% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и ACWI
iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 6.38% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 10.05% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 17.48% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 15.97% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 17.08% | +6.94% |