PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLFX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STLFX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

STLFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности STLFX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLFX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund		-0.79%20.03%5.73%22.31%-18.73%18.12%14.82%26.48%-8.22%21.73%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, STLFX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции STLFX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.04% против 7.97% соответственно.

STLFX

1 день
3.27%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
1.17%
1 год
19.89%
3 года*
12.83%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.04%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с STLFX:
STLFX с VTIVXSTLFX с VBIAXSTLFX с VIGIXSTLFX с ECATSTLFX с FASGXSTLFX с FFGZXSTLFX с LIVIX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий STLFX и VTMFX

STLFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

STLFX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLFX
Ранг доходности на риск STLFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLFX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLFXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.34

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.94

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.73

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

8.12

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLFX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLFX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLFX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLFXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.34

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.73

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.82

-0.44

Корреляция

Корреляция между STLFX и VTMFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLFX и VTMFX

Дивидендная доходность STLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund		6.25%6.20%1.86%2.91%2.51%16.88%2.27%6.09%15.73%5.87%2.00%9.21%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок STLFX и VTMFX

Максимальная просадка STLFX за все время составила -50.35%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLFX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

STLFXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.35%

-28.49%

-21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-6.82%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-17.40%

-9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-21.87%

-12.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-4.00%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-3.57%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.45%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности STLFX и VTMFX

BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что STLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STLFXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

2.86%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

4.82%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

8.55%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

8.51%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

9.10%

+7.27%