PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLFX с FHKEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STLFX с FHKEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STLFX (BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund) and FHKEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class I) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, STLFX returned 8.15%/yr vs 10.37%/yr for FHKEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности STLFX и FHKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class I (FHKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STLFX показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у FHKEX с доходностью 13.26%.

STLFX

1 день
-0.87%
1 месяц
3.26%
С начала года
12.15%
6 месяцев
12.91%
1 год
26.89%
3 года*
16.55%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.10%

FHKEX

1 день
-0.65%
1 месяц
3.70%
С начала года
13.26%
6 месяцев
14.49%
1 год
29.66%
3 года*
20.99%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLFX и FHKEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund		12.15%20.03%5.73%22.31%-18.73%18.12%14.82%26.48%-12.11%
FHKEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class I		13.26%22.58%16.57%20.51%-19.11%16.30%17.81%26.34%-11.86%

Correlation

The correlation between STLFX and FHKEX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.94

The correlation between STLFX and FHKEX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund

Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class I

Часто сравнивают с STLFX:
STLFX с LIRIXSTLFX с VTIVXSTLFX с VTINXSTLFX с VBIAXSTLFX с FFVFXSTLFX с FDEEXSTLFX с FIAFX
Часто сравнивают с FHKEX:
FHKEX с FRQIXFHKEX с FSELXFHKEX с LTFIXFHKEX с FIRQXFHKEX с FCNTXFHKEX с FBGRXFHKEX с LPDIX

Доходность на риск

STLFX vs. FHKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLFX
Ранг доходности на риск STLFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FHKEX
Ранг доходности на риск FHKEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLFX c FHKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class I (FHKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLFXFHKEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.38

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.30

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.14

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

13.92

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLFX vs. FHKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLFX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHKEX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLFX и FHKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLFXFHKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.38

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.72

-0.30

Просадки

Сравнение просадок STLFX и FHKEX

Максимальная просадка STLFX за все время составила -50.35%, что больше максимальной просадки FHKEX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLFX и FHKEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLFXFHKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.35%

-31.34%

-19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-9.63%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.35%

-15.54%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-27.78%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.65%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-5.91%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.17%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности STLFX и FHKEX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) составляет 3.95%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class I (FHKEX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что STLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLFXFHKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.27%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

10.42%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

12.70%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

15.12%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

16.91%

-0.49%

Сравнение комиссий STLFX и FHKEX

И STLFX, и FHKEX имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLFX и FHKEX

Дивидендная доходность STLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности FHKEX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class I		3.24%2.38%5.19%1.90%5.97%8.03%4.11%3.00%3.43%0.00%0.00%0.00%
STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund		5.53%6.20%1.86%2.91%2.51%16.88%2.27%6.09%15.73%5.87%2.00%9.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, STLFX and FHKEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHKEX has higher volatility (4.27%) compared to STLFX (3.95%). In terms of maximum drawdown, STLFX dropped -50.35% vs FHKEX's -31.34%.

FHKEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLFX и FHKEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор