Сравнение STLFX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
STLFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности STLFX и VTIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLFX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLFX BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund | -3.93% | 20.03% | 5.73% | 22.31% | -18.73% | 18.12% | 14.82% | 26.48% | -8.22% | 21.73% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -3.63% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
Доходность по периодам
С начала года, STLFX показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью -3.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STLFX имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции VTIVX немного впереди с 10.04%.
STLFX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 9.68%
VTIVX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLFX и VTIVX
STLFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Доходность на риск
STLFX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
STLFX
VTIVX
Сравнение STLFX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLFX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.72 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 6.90 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLFX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между STLFX и VTIVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLFX и VTIVX
Дивидендная доходность STLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности VTIVX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLFX BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund | 6.45% | 6.20% | 1.86% | 2.91% | 2.51% | 16.88% | 2.27% | 6.09% | 15.73% | 5.87% | 2.00% | 9.21% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.59% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок STLFX и VTIVX
Максимальная просадка STLFX за все время составила -50.35%, примерно равная максимальной просадке VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLFX и VTIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLFX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.35% | -51.69% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -9.73% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -25.10% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -31.42% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -8.30% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -6.37% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.12% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLFX и VTIVX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что STLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLFX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 4.36% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 7.85% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 13.55% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 13.41% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 14.75% | +1.58% |