PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLFX с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STLFX с VTIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STLFX (BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, STLFX returned 11.19%/yr vs 11.35%/yr for VTIVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. STLFX charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for VTIVX.

Доходность

Сравнение доходности STLFX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STLFX показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью 11.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STLFX имеют среднегодовую доходность 11.19%, а акции VTIVX немного впереди с 11.35%.

STLFX

1 день
0.38%
1 месяц
5.27%
С начала года
13.13%
6 месяцев
14.07%
1 год
28.27%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.54%
10 лет*
11.19%

VTIVX

1 день
0.31%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.04%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLFX и VTIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund		13.13%20.03%5.73%22.31%-18.73%18.12%14.82%26.48%-8.22%21.73%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		11.08%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%

Correlation

The correlation between STLFX and VTIVX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2008 г.

0.96

The correlation between STLFX and VTIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с STLFX:
STLFX с LIRIXSTLFX с VBIAXSTLFX с VTINXSTLFX с FFVFXSTLFX с FDEEXSTLFX с ASFYXSTLFX с FRQHX
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX

Доходность на риск

STLFX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLFX
Ранг доходности на риск STLFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLFX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLFXVTIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.51

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.50

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.18

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

14.06

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLFX vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLFX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIVX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLFX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLFXVTIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.51

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.72

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.55

-0.13

Просадки

Сравнение просадок STLFX и VTIVX

Максимальная просадка STLFX за все время составила -50.35%, примерно равная максимальной просадке VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLFX и VTIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLFXVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.35%

-51.69%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-8.30%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.35%

-13.40%

-9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-25.10%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-31.42%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-6.33%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.87%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности STLFX и VTIVX

BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что STLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLFXVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.18%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

8.37%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

10.50%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

13.49%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

14.79%

+1.63%

Сравнение комиссий STLFX и VTIVX

STLFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLFX и VTIVX

Дивидендная доходность STLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности VTIVX в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund		5.48%6.20%1.86%2.91%2.51%16.88%2.27%6.09%15.73%5.87%2.00%9.21%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.25%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, STLFX and VTIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STLFX has higher volatility (3.88%) compared to VTIVX (3.18%). In terms of maximum drawdown, STLFX dropped -50.35% vs VTIVX's -51.69%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLFX и VTIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор