PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLFX с FFVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STLFX с FFVFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STLFX (BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund) and FFVFX (Fidelity Freedom 2015 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, STLFX returned 11.19%/yr vs 6.65%/yr for FFVFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. STLFX charges 0.49%/yr vs 0.54%/yr for FFVFX.

Доходность

Сравнение доходности STLFX и FFVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STLFX показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у FFVFX с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции STLFX превзошли акции FFVFX по среднегодовой доходности: 11.19% против 6.65% соответственно.

STLFX

1 день
0.38%
1 месяц
5.27%
С начала года
13.13%
6 месяцев
14.07%
1 год
28.27%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.54%
10 лет*
11.19%

FFVFX

1 день
0.32%
1 месяц
2.23%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.71%
1 год
14.90%
3 года*
10.48%
5 лет*
4.40%
10 лет*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLFX и FFVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund		13.13%20.03%5.73%22.31%-18.73%18.12%14.82%26.48%-8.22%21.73%
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		6.19%13.19%6.20%11.38%-14.63%7.31%12.46%16.28%-4.56%12.99%

Correlation

The correlation between STLFX and FFVFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2008 г.

0.91

The correlation between STLFX and FFVFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund

Fidelity Freedom 2015 Fund

Часто сравнивают с STLFX:
STLFX с VTIVXSTLFX с LIRIXSTLFX с VBIAXSTLFX с VTINXSTLFX с FDEEXSTLFX с ASFYXSTLFX с FRQHX
Часто сравнивают с FFVFX:
FFVFX с NADCXFFVFX с VTMFXFFVFX с FBALXFFVFX с VBIAXFFVFX с SPYFFVFX с VWENXFFVFX с FRQKX

Доходность на риск

STLFX vs. FFVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLFX
Ранг доходности на риск STLFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FFVFX
Ранг доходности на риск FFVFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFVFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFVFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFVFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFVFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFVFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLFX c FFVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLFXFFVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.54

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.68

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.21

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

14.06

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLFX vs. FFVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLFX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFVFX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLFX и FFVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLFXFFVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.54

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.18

Просадки

Сравнение просадок STLFX и FFVFX

Максимальная просадка STLFX за все время составила -50.35%, что больше максимальной просадки FFVFX в -39.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLFX и FFVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLFXFFVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.35%

-39.04%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-4.69%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.35%

-6.75%

-16.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-20.44%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-20.44%

-14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-4.31%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.07%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности STLFX и FFVFX

BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что STLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLFXFFVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.32%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

5.00%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

5.94%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

7.58%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

7.66%

+8.76%

Сравнение комиссий STLFX и FFVFX

STLFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FFVFX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLFX и FFVFX

Дивидендная доходность STLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности FFVFX в 6.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		6.42%6.48%3.94%2.61%8.38%10.74%6.83%6.70%7.96%3.71%3.72%5.55%
STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund		5.48%6.20%1.86%2.91%2.51%16.88%2.27%6.09%15.73%5.87%2.00%9.21%

Часто задаваемые вопросы

STLFX and FFVFX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STLFX has higher volatility (3.88%) compared to FFVFX (2.32%). In terms of maximum drawdown, STLFX dropped -50.35% vs FFVFX's -39.04%.

FFVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLFX и FFVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор