Сравнение STLFX с FFVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX).
STLFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. FFVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности STLFX и FFVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLFX и FFVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLFX BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund | -0.79% | 20.03% | 5.73% | 22.31% | -18.73% | 18.12% | 14.82% | 26.48% | -8.22% | 21.73% |
FFVFX Fidelity Freedom 2015 Fund | 0.25% | 13.19% | 6.20% | 11.38% | -14.63% | 7.31% | 12.46% | 16.28% | -4.56% | 12.99% |
Доходность по периодам
С начала года, STLFX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FFVFX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции STLFX превзошли акции FFVFX по среднегодовой доходности: 10.04% против 6.27% соответственно.
STLFX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.04%
FFVFX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 6.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLFX и FFVFX
STLFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FFVFX в 0.54%.
Доходность на риск
STLFX vs. FFVFX — Ранг доходности на риск
STLFX
FFVFX
Сравнение STLFX c FFVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLFX | FFVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.64 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.30 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.26 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 9.39 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLFX | FFVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.64 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.82 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между STLFX и FFVFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLFX и FFVFX
Дивидендная доходность STLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности FFVFX в 6.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLFX BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund | 6.25% | 6.20% | 1.86% | 2.91% | 2.51% | 16.88% | 2.27% | 6.09% | 15.73% | 5.87% | 2.00% | 9.21% |
FFVFX Fidelity Freedom 2015 Fund | 6.46% | 6.48% | 3.94% | 2.61% | 8.38% | 10.74% | 6.83% | 6.70% | 7.96% | 3.71% | 3.72% | 5.55% |
Просадки
Сравнение просадок STLFX и FFVFX
Максимальная просадка STLFX за все время составила -50.35%, что больше максимальной просадки FFVFX в -39.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLFX и FFVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLFX | FFVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.35% | -39.04% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -5.04% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -20.44% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -20.44% | -14.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -3.34% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -4.34% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.22% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLFX и FFVFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что STLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLFX | FFVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 3.13% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 4.39% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 6.95% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 7.52% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 7.63% | +8.74% |