PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLFX с LIRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STLFX с LIRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX).

STLFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. LIRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности STLFX и LIRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLFX и LIRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund		-0.79%20.03%5.73%22.31%-18.73%18.12%14.82%26.48%-8.22%21.73%
LIRIX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		0.20%12.41%6.04%11.50%-15.31%6.69%11.40%15.84%-3.54%10.68%

Доходность по периодам

С начала года, STLFX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у LIRIX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции STLFX превзошли акции LIRIX по среднегодовой доходности: 10.04% против 5.54% соответственно.

STLFX

1 день
3.27%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
1.17%
1 год
19.89%
3 года*
12.83%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.04%

LIRIX

1 день
1.22%
1 месяц
-2.54%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.63%
1 год
10.55%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.53%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund

BlackRock LifePath Index Retirement Fund

Часто сравнивают с STLFX:
STLFX с VTIVXSTLFX с VBIAXSTLFX с VIGIXSTLFX с ECATSTLFX с FASGXSTLFX с LIVIXSTLFX с NASDX
Часто сравнивают с LIRIX:
LIRIX с BRK-BLIRIX с SPYLIRIX с IRTRLIRIX с TIPLIRIX с VFIAXLIRIX с VOOLIRIX с SPMO

Сравнение комиссий STLFX и LIRIX

STLFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LIRIX в 0.11%.

STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund
LIRIX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund

Доходность на риск

STLFX vs. LIRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLFX
Ранг доходности на риск STLFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LIRIX
Ранг доходности на риск LIRIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLFX c LIRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLFXLIRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.54

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.22

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.12

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

9.69

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLFX vs. LIRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLFX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIRIX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLFX и LIRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLFXLIRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.54

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.74

-0.36

Корреляция

Корреляция между STLFX и LIRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLFX и LIRIX

Дивидендная доходность STLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности LIRIX в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund		6.25%6.20%1.86%2.91%2.51%16.88%2.27%6.09%15.73%5.87%2.00%9.21%
LIRIX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		3.83%3.83%2.02%2.62%2.69%2.68%1.93%2.43%2.44%2.22%2.47%2.92%

Просадки

Сравнение просадок STLFX и LIRIX

Максимальная просадка STLFX за все время составила -50.35%, что больше максимальной просадки LIRIX в -20.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLFX и LIRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STLFXLIRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.35%

-20.49%

-29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-5.27%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-20.49%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-20.49%

-13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-2.86%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-2.88%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.15%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности STLFX и LIRIX

BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что STLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STLFXLIRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

2.83%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

4.17%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

7.14%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

7.80%

+8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

7.47%

+8.90%