PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLFX с FAMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STLFX с FAMRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

STLFX (BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund) and FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) are both mutual funds - STLFX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while FAMRX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, STLFX returned 11.30%/yr vs 11.89%/yr for FAMRX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. STLFX charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for FAMRX.

Доходность

Сравнение доходности STLFX и FAMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STLFX показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у FAMRX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции STLFX уступали акциям FAMRX по среднегодовой доходности: 11.30% против 11.89% соответственно.

STLFX

1 день
-2.07%
1 месяц
-0.57%
С начала года
9.99%
6 месяцев
8.93%
1 год
22.54%
3 года*
15.43%
5 лет*
7.73%
10 лет*
11.30%

FAMRX

1 день
-2.05%
1 месяц
0.33%
С начала года
11.83%
6 месяцев
11.15%
1 год
25.61%
3 года*
18.16%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLFX и FAMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund		9.99%20.03%5.73%22.31%-18.73%18.12%14.82%26.48%-8.22%21.73%
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		11.83%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%

Correlation

The correlation between STLFX and FAMRX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2008 г.

0.95

The correlation between STLFX and FAMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Часто сравнивают с STLFX:
STLFX с LIRIXSTLFX с VBIAXSTLFX с VTIVXSTLFX с FFVFXSTLFX с VTINXSTLFX с FHKEXSTLFX с FIAFX
Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с FIPFXFAMRX с FBALXFAMRX с SPYFAMRX с GOIIXFAMRX с FTRNXFAMRX с FNILX

Доходность на риск

STLFX vs. FAMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLFX
Ранг доходности на риск STLFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLFX c FAMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STLFXFAMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.05

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.80

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.91

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

12.61

-1.63

STLFX vs. FAMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLFX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMRX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLFX и FAMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STLFX и FAMRX

Максимальная просадка STLFX за все время составила -50.35%, что меньше максимальной просадки FAMRX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLFX и FAMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLFXFAMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.35%

-58.65%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-9.33%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.35%

-15.35%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-26.00%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-30.96%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-2.11%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-12.30%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.15%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности STLFX и FAMRX

BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) имеют волатильность 5.91% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLFXFAMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.78%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

11.16%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

13.28%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

14.81%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

15.29%

+1.13%

Сравнение комиссий STLFX и FAMRX

STLFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FAMRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLFX и FAMRX

Дивидендная доходность STLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности FAMRX в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		4.97%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund		5.64%6.20%1.86%2.91%2.51%16.88%2.27%6.09%15.73%5.87%2.00%9.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, STLFX and FAMRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STLFX has higher volatility (5.91%) compared to FAMRX (5.78%). In terms of maximum drawdown, STLFX dropped -50.35% vs FAMRX's -58.65%.

FAMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLFX и FAMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор