Сравнение STLEX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
STLEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности STLEX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLEX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | -2.77% | 16.87% | 4.80% | 19.45% | -17.10% | 16.01% | 14.01% | 25.74% | -7.40% | 20.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, STLEX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции STLEX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 8.89% против 13.92% соответственно.
STLEX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.89%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLEX и WFSPX
STLEX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
STLEX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
STLEX
WFSPX
Сравнение STLEX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLEX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.47 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.49 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 7.15 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLEX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.13 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между STLEX и WFSPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLEX и WFSPX
Дивидендная доходность STLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | 6.31% | 6.14% | 2.31% | 4.81% | 2.21% | 20.42% | 4.25% | 6.64% | 14.47% | 14.38% | 1.84% | 10.65% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок STLEX и WFSPX
Максимальная просадка STLEX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLEX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLEX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -58.21% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -12.11% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -24.51% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -33.74% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -6.51% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -12.84% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.53% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLEX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) составляет 4.69%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что STLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLEX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.17% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 9.44% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 18.21% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 16.88% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 18.00% | -3.36% |