Сравнение STLEX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
STLEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности STLEX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLEX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | -2.77% | 16.87% | 4.80% | 19.45% | -17.10% | 16.01% | 14.01% | 25.74% | -7.40% | 20.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -11.11% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, STLEX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -11.11%. За последние 10 лет акции STLEX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 8.89% против 12.12% соответственно.
STLEX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.89%
VFAIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLEX и VFAIX
STLEX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
STLEX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
STLEX
VFAIX
Сравнение STLEX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLEX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.08 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.25 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.02 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | -0.07 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLEX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.08 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.22 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между STLEX и VFAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLEX и VFAIX
Дивидендная доходность STLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности VFAIX в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | 6.31% | 6.14% | 2.31% | 4.81% | 2.21% | 20.42% | 4.25% | 6.64% | 14.47% | 14.38% | 1.84% | 10.65% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок STLEX и VFAIX
Максимальная просадка STLEX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLEX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLEX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -78.64% | +24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -14.72% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -25.71% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -44.37% | +11.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -13.82% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -18.69% | +9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 4.86% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLEX и VFAIX
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что STLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLEX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.20% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 11.53% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 19.86% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 19.40% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 22.62% | -7.98% |