Сравнение STLEX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
STLEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности STLEX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLEX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | -2.77% | 16.87% | 4.80% | 19.45% | -17.10% | 16.01% | 14.01% | 25.74% | -7.40% | 20.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.59% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, STLEX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции STLEX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 8.89% против 1.87% соответственно.
STLEX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.89%
ASFYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- -2.89%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLEX и ASFYX
STLEX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
STLEX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
STLEX
ASFYX
Сравнение STLEX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLEX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.18 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.30 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.10 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 0.16 | +6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLEX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.18 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.17 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.15 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между STLEX и ASFYX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLEX и ASFYX
Дивидендная доходность STLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности ASFYX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLEX BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund | 6.31% | 6.14% | 2.31% | 4.81% | 2.21% | 20.42% | 4.25% | 6.64% | 14.47% | 14.38% | 1.84% | 10.65% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.43% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок STLEX и ASFYX
Максимальная просадка STLEX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLEX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLEX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -36.43% | -17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -13.51% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -36.43% | +11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -36.43% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -24.37% | +16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -13.09% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 8.72% | -6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLEX и ASFYX
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что STLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLEX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 3.86% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 10.01% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 13.02% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 13.68% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 12.68% | +1.96% |