PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLEX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STLEX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

STLEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности STLEX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLEX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STLEX
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund		-2.77%16.87%4.80%19.45%-17.10%16.01%14.01%25.74%-7.40%20.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, STLEX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции STLEX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 8.89% против 19.08% соответственно.

STLEX

1 день
-0.11%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-0.85%
1 год
13.97%
3 года*
10.07%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.89%

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с STLEX:
STLEX с SWPPXSTLEX с VDADXSTLEX с ECATSTLEX с LIVIXSTLEX с BDJSTLEX с FASGXSTLEX с FCQTX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий STLEX и NASDX

STLEX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
STLEX
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund

Доходность на риск

STLEX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLEX
Ранг доходности на риск STLEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLEX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLEXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.88

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.40

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

5.01

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLEX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLEX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLEX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLEXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.88

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.29

+0.18

Корреляция

Корреляция между STLEX и NASDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLEX и NASDX

Дивидендная доходность STLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности NASDX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STLEX
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund		6.31%6.14%2.31%4.81%2.21%20.42%4.25%6.64%14.47%14.38%1.84%10.65%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок STLEX и NASDX

Максимальная просадка STLEX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLEX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

STLEXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-83.16%

+28.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-12.70%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-35.33%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-35.33%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-11.90%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-34.59%

+25.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.32%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности STLEX и NASDX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) составляет 4.69%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что STLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STLEXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.38%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

12.45%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

22.55%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

23.03%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

22.61%

-7.97%