Сравнение STLDX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности STLDX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLDX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 0.07% | 13.59% | 3.65% | 15.65% | -15.85% | 11.43% | 13.06% | 22.09% | -5.41% | 15.48% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, STLDX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции STLDX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 7.48% против 13.99% соответственно.
STLDX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 7.48%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLDX и VTCLX
STLDX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
STLDX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
STLDX
VTCLX
Сравнение STLDX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLDX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.50 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.52 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 7.35 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLDX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между STLDX и VTCLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLDX и VTCLX
Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 4.09% | 4.09% | 0.96% | 3.16% | 2.04% | 16.80% | 3.86% | 6.33% | 13.50% | 12.92% | 2.00% | 9.25% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок STLDX и VTCLX
Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLDX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -55.18% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -12.20% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -24.98% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.95% | -34.56% | +7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -6.12% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -7.61% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.53% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLDX и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что STLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLDX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.42% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 9.68% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 18.43% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 17.23% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 18.26% | -6.97% |