Сравнение STLDX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности STLDX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLDX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 0.07% | 13.59% | 3.65% | 15.65% | -15.85% | 11.43% | 13.06% | 22.09% | -5.41% | 15.48% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, STLDX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции STLDX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 7.48% против 12.36% соответственно.
STLDX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 7.48%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLDX и VFAIX
STLDX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
STLDX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
STLDX
VFAIX
Сравнение STLDX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLDX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.14 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.32 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.26 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 0.78 | +7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLDX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.14 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.55 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.23 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между STLDX и VFAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLDX и VFAIX
Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 4.09% | 4.09% | 0.96% | 3.16% | 2.04% | 16.80% | 3.86% | 6.33% | 13.50% | 12.92% | 2.00% | 9.25% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок STLDX и VFAIX
Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLDX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -78.64% | +30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -14.72% | +7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -25.71% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.95% | -44.37% | +17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -11.94% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -18.69% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 4.92% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLDX и VFAIX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что STLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLDX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.84% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 11.74% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 19.94% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 19.42% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 22.63% | -11.34% |