Сравнение STLDX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности STLDX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLDX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 0.07% | 13.59% | 3.65% | 15.65% | -15.85% | 11.43% | 13.06% | 22.09% | -5.41% | 15.48% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, STLDX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции STLDX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 7.48% против 5.47% соответственно.
STLDX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 7.48%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLDX и URINX
STLDX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
STLDX vs. URINX — Ранг доходности на риск
STLDX
URINX
Сравнение STLDX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLDX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.83 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.62 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.52 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 10.91 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLDX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.83 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.73 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.95 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.11 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между STLDX и URINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLDX и URINX
Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 4.09% | 4.09% | 0.96% | 3.16% | 2.04% | 16.80% | 3.86% | 6.33% | 13.50% | 12.92% | 2.00% | 9.25% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок STLDX и URINX
Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLDX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -15.27% | -33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -4.41% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -15.27% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.95% | -15.27% | -11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -2.81% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -1.93% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.02% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLDX и URINX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что STLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLDX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 2.61% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 3.83% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 6.07% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 6.23% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 5.79% | +5.50% |