Сравнение STLDX с FFFEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX).
STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности STLDX и FFFEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLDX и FFFEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | -1.78% | 13.59% | 3.65% | 15.65% | -15.85% | 11.43% | 13.06% | 22.09% | -5.41% | 15.48% |
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | -2.10% | 17.68% | 9.22% | 15.37% | -16.97% | 11.53% | 15.64% | 21.82% | -7.02% | 19.83% |
Доходность по периодам
С начала года, STLDX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у FFFEX с доходностью -2.10%. За последние 10 лет акции STLDX уступали акциям FFFEX по среднегодовой доходности: 7.28% против 8.58% соответственно.
STLDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 7.28%
FFFEX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLDX и FFFEX
STLDX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FFFEX в 0.66%.
Доходность на риск
STLDX vs. FFFEX — Ранг доходности на риск
STLDX
FFFEX
Сравнение STLDX c FFFEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLDX | FFFEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.85 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.67 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 7.28 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLDX | FFFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между STLDX и FFFEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLDX и FFFEX
Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности FFFEX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 4.16% | 4.09% | 0.96% | 3.16% | 2.04% | 16.80% | 3.86% | 6.33% | 13.50% | 12.92% | 2.00% | 9.25% |
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 5.55% | 5.44% | 2.94% | 1.87% | 10.06% | 10.92% | 6.24% | 6.79% | 7.32% | 4.60% | 3.86% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок STLDX и FFFEX
Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки FFFEX в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и FFFEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLDX | FFFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -51.83% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -7.81% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -24.32% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.95% | -24.64% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -6.85% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -9.06% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.79% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLDX и FFFEX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) составляет 3.45%, в то время как у Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что STLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLDX | FFFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.98% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 6.36% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 10.65% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 10.65% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 11.36% | -0.09% |