PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLDX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STLDX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности STLDX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLDX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STLDX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund		-1.78%13.59%3.65%15.65%-15.85%11.43%13.06%22.09%-5.41%15.48%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, STLDX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции STLDX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 7.28% против 19.08% соответственно.

STLDX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-0.30%
1 год
10.99%
3 года*
8.11%
5 лет*
4.08%
10 лет*
7.28%

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с STLDX:
STLDX с SPYSTLDX с VOOSTLDX с QQQSTLDX с FDGRXSTLDX с RSSTLDX с LINKXSTLDX с FFFEX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий STLDX и NASDX

STLDX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
STLDX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund

Доходность на риск

STLDX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLDX
Ранг доходности на риск STLDX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLDX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLDX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLDX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLDXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.88

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.40

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

5.01

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLDX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLDX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLDX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLDXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.88

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.63

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.29

+0.21

Корреляция

Корреляция между STLDX и NASDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLDX и NASDX

Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности NASDX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STLDX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund		4.16%4.09%0.96%3.16%2.04%16.80%3.86%6.33%13.50%12.92%2.00%9.25%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок STLDX и NASDX

Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

STLDXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-83.16%

+34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-12.70%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-35.33%

+12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.95%

-35.33%

+8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-11.90%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-34.59%

+26.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.32%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности STLDX и NASDX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) составляет 3.45%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что STLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STLDXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

5.38%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

12.45%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

22.55%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

23.03%

-11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

22.61%

-11.34%