Сравнение STLDX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности STLDX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLDX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | -1.78% | 13.59% | 3.65% | 15.65% | -15.85% | 11.43% | 13.06% | 22.09% | -5.41% | 15.48% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | -0.50% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, STLDX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции STLDX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 7.28% против 3.92% соответственно.
STLDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 7.28%
FIRMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLDX и FIRMX
STLDX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
STLDX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
STLDX
FIRMX
Сравнение STLDX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLDX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.56 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.17 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.08 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 8.41 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLDX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.56 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.52 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между STLDX и FIRMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLDX и FIRMX
Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности FIRMX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 4.16% | 4.09% | 0.96% | 3.16% | 2.04% | 16.80% | 3.86% | 6.33% | 13.50% | 12.92% | 2.00% | 9.25% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.16% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок STLDX и FIRMX
Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLDX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -33.73% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -3.44% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -16.11% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.95% | -16.11% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -3.18% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -3.73% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.85% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLDX и FIRMX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что STLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLDX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 1.96% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 2.86% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 4.59% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 5.21% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 4.47% | +6.80% |