Сравнение STLAX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
STLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности STLAX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLAX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 0.10% | 12.00% | 8.16% | 12.51% | -14.86% | 6.87% | 12.83% | 16.91% | -3.65% | 10.96% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, STLAX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции STLAX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 6.16% против 5.47% соответственно.
STLAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.16%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLAX и URINX
STLAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
STLAX vs. URINX — Ранг доходности на риск
STLAX
URINX
Сравнение STLAX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLAX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.83 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.62 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.52 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 10.91 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLAX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.83 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.95 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между STLAX и URINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLAX и URINX
Дивидендная доходность STLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 4.83% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок STLAX и URINX
Максимальная просадка STLAX за все время составила -25.68%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLAX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -15.27% | -10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -4.41% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -15.27% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -15.27% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -2.81% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -1.93% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.02% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAX и URINX
BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что STLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLAX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.61% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 3.83% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 6.07% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 6.23% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 5.79% | +3.03% |