Сравнение STLAX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
STLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности STLAX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLAX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 0.10% | 12.00% | 8.16% | 12.51% | -14.86% | 6.87% | 12.83% | 16.91% | -3.65% | 10.96% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, STLAX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции STLAX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 6.16% против 4.81% соответственно.
STLAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.16%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLAX и TDIFX
STLAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
STLAX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
STLAX
TDIFX
Сравнение STLAX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLAX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.47 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.07 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.47 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 6.12 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.47 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.96 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.00 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между STLAX и TDIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLAX и TDIFX
Дивидендная доходность STLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 4.83% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STLAX и TDIFX
Максимальная просадка STLAX за все время составила -25.68%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -12.21% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -2.84% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -12.21% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -12.21% | -8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -1.83% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -1.77% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.84% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAX и TDIFX
BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что STLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLAX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 1.51% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 2.32% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 4.34% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 5.89% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 5.05% | +3.77% |