Сравнение STLAX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
STLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности STLAX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLAX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 0.10% | 12.00% | 8.16% | 12.51% | -14.86% | 6.87% | 12.83% | 16.91% | -3.65% | 10.96% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, STLAX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции STLAX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 6.16% против 3.95% соответственно.
STLAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.16%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLAX и FFGZX
STLAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Доходность на риск
STLAX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
STLAX
FFGZX
Сравнение STLAX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLAX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.65 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.33 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.23 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 9.26 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLAX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.65 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между STLAX и FFGZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLAX и FFGZX
Дивидендная доходность STLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 4.83% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок STLAX и FFGZX
Максимальная просадка STLAX за все время составила -25.68%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLAX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -14.94% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -3.33% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -14.94% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -14.94% | -5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -2.30% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -2.29% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.80% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAX и FFGZX
BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что STLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLAX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.06% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 2.89% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 4.42% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 5.04% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 4.39% | +4.43% |