Сравнение STLA с XYZ
STLA (Stellantis N.V.) and XYZ (Block, Inc) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while XYZ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs -20.53%/yr for XYZ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и XYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у XYZ с доходностью 6.81%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -12.37%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
XYZ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 1.99%
- 5 лет*
- -20.53%
- 10 лет*
- 22.83%
Сравнение доходности по годам STLA и XYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
XYZ Block, Inc | 6.81% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -28.93% |
Correlation
The correlation between STLA and XYZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
STLA:
$19.14B
XYZ:
$41.54B
STLA:
-€0.43
XYZ:
$1.31
STLA:
0.09
XYZ:
1.75
STLA:
0.27
XYZ:
1.91
STLA:
€186.57B
XYZ:
$24.48B
STLA:
€86.70B
XYZ:
$11.01B
STLA:
€3.43B
XYZ:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. XYZ — Ранг доходности на риск
STLA
XYZ
Сравнение STLA c XYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | XYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.23 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 0.52 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и XYZ
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что меньше максимальной просадки XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и XYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -86.08% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -39.48% | -8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -52.96% | -19.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -86.08% | +13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -75.33% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -41.05% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 17.15% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и XYZ
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Block, Inc (XYZ) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 12.79% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 35.49% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 46.91% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 59.99% | -17.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 56.70% | -15.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и XYZ
Ни STLA, ни XYZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% |
XYZ Block, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и XYZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Block, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и XYZ
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and XYZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to XYZ (12.79%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs XYZ's -86.08%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и XYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор