Сравнение STIP с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
STIP и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STIP и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STIP и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.93% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции STIP уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.10% против 14.11% соответственно.
STIP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 3.10%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и IVV
STIP берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STIP vs. IVV — Ранг доходности на риск
STIP
IVV
Сравнение STIP c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STIP | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.00 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 1.52 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.54 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 7.28 | +6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STIP | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.00 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.71 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 0.78 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.42 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между STIP и IVV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и IVV
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.43% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и IVV
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| STIP | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -55.25% | +49.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -12.06% | +11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -24.53% | +19.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.50% | -33.90% | +28.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -5.57% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -10.84% | +9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 2.55% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и IVV
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.60%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STIP | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 5.34% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 9.47% | -8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 18.31% | -16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 16.89% | -14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 18.03% | -15.58% |