Сравнение STIP с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
STIP и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STIP и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STIP и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.02% | 6.03% | 4.61% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.62% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.11%
IBIT
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -22.62%
- 6 месяцев
- -40.89%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и IBIT
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STIP vs. IBIT — Ранг доходности на риск
STIP
IBIT
Сравнение STIP c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STIP | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | -0.40 | +2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.34 | -0.29 | +3.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.97 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | -0.39 | +4.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | -0.83 | +15.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STIP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | -0.40 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.35 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между STIP и IBIT составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и IBIT
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.93% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и IBIT
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| STIP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -49.36% | +43.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -49.36% | +48.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -46.11% | +45.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -14.13% | +13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 23.09% | -22.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и IBIT
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.59%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STIP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 12.99% | -12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 36.75% | -35.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 45.42% | -43.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 51.26% | -48.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 51.26% | -48.81% |