PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с CGL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STIP с CGL.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while CGL.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion. Both are passively managed. Over the past 10 years, STIP returned 3.14%/yr vs 10.05%/yr for CGL.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. STIP charges 0.06%/yr vs 0.55%/yr for CGL.TO.

Доходность

Сравнение доходности STIP и CGL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STIP торгуется в USD, в то время как CGL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у CGL.TO с доходностью -5.12%. За последние 10 лет акции STIP уступали акциям CGL.TO по среднегодовой доходности: 3.14% против 10.05% соответственно.

STIP

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.54%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.14%

CGL.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-11.35%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
-4.61%
1 год
16.70%
3 года*
25.29%
5 лет*
12.44%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STIP и CGL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.87%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		-5.12%67.73%15.88%13.97%-6.96%-4.54%26.41%21.59%-10.70%19.79%

Correlation

The correlation between STIP and CGL.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

0.33

The correlation between STIP and CGL.TO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с CGL.TO:
CGL.TO с CGL-C.TOCGL.TO с XGD.TOCGL.TO с KILO.TOCGL.TO с MNT.TOCGL.TO с GLDMCGL.TO с VOOCGL.TO с SVR.TO

Доходность на риск

STIP vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STIPCGL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
0.67

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.48
1.03

+4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.14

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.63

0.70

+5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.91

2.00

+23.90

STIP vs. CGL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа CGL.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и CGL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STIP и CGL.TO

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки CGL.TO в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и CGL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STIPCGL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-62.05%

+56.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-27.17%

+26.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

-27.17%

+26.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-27.17%

+21.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-27.17%

+21.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-24.91%

+24.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-32.74%

+31.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

9.43%

-9.25%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и CGL.TO

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.41%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STIPCGL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

7.69%

-7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

24.50%

-23.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

28.25%

-26.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

19.70%

-16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

17.92%

-15.47%

Сравнение комиссий STIP и CGL.TO

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CGL.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и CGL.TO

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.31%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

STIP and CGL.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for CGL.TO.

STIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CGL.TO is Gold. STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while CGL.TO tracks Gold Bullion. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.55% for CGL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STIP и CGL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор