Сравнение STIP с BCLO
STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) are both exchange-traded funds - STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while BCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. Both are passively managed. Over the past year, STIP returned 3.58% vs 6.85% for BCLO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. STIP charges 0.06%/yr vs 0.45%/yr for BCLO.
Доходность
Сравнение доходности STIP и BCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у BCLO с доходностью 3.08%.
STIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 3.07%
BCLO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STIP и BCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.34% | 5.25% |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 3.08% | 5.41% |
Correlation
The correlation between STIP and BCLO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STIP vs. BCLO — Ранг доходности на риск
STIP
BCLO
Сравнение STIP c BCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STIP | BCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.91 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | 3.59 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | 13.26 | +4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STIP и BCLO
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что больше максимальной просадки BCLO в -4.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и BCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STIP | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -4.45% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -1.92% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -0.39% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.52% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и BCLO
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что STIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STIP | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.23% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 1.63% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 2.01% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 4.31% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 4.31% | -1.85% |
Сравнение комиссий STIP и BCLO
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BCLO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и BCLO
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности BCLO в 6.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.57% | 6.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.33% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
STIP and BCLO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STIP has higher volatility (0.64%) compared to BCLO (0.23%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs BCLO's -4.45%.
On 1-year performance, BCLO leads with 6.85% vs 3.58% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, BCLO has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCLO has performed better with a 6.85% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.
BCLO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 4.33% for STIP.
STIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BCLO is CLO. STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while BCLO tracks JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.45% for BCLO.
BCLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STIP и BCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор