Сравнение STIP с ALLW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).
STIP и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности STIP и ALLW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STIP и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.93% | 4.01% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 5.38% | 15.04% |
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 5.38%.
STIP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 3.10%
ALLW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и ALLW
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.
Доходность на риск
STIP vs. ALLW — Ранг доходности на риск
STIP
ALLW
Сравнение STIP c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STIP | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.52 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 2.05 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 2.33 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 10.06 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STIP | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.52 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.55 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между STIP и ALLW составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и ALLW
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности ALLW в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.43% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.44% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и ALLW
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и ALLW.
Загрузка...
Показатели просадок
| STIP | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -8.78% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -8.78% | +7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -3.88% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -1.19% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 2.03% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и ALLW
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.60%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STIP | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 5.27% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 8.56% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 13.08% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 12.81% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 12.81% | -10.36% |