PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STIP с ALLW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both exchange-traded funds - STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. STIP is passively managed, while ALLW is actively managed. Over the past year, STIP returned 4.68% vs 23.78% for ALLW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. STIP charges 0.06%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.

Доходность

Сравнение доходности STIP и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 9.20%.

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%

ALLW

1 день
-0.76%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.47%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STIP и ALLW

2026 (YTD)2025
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%4.01%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.20%15.04%

Correlation

The correlation between STIP and ALLW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Доходность на риск

STIP vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPALLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
2.27

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.59
3.05

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.41

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.76

3.30

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.37

14.01

+12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа ALLW равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

2.27

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.62

-0.55

Просадки

Сравнение просадок STIP и ALLW

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и ALLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STIPALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-8.78%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-7.23%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.79%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-1.20%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

1.70%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и ALLW

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.40%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STIPALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

3.43%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

8.71%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

10.52%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

12.54%

-9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

12.54%

-10.09%

Сравнение комиссий STIP и ALLW

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и ALLW

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что сопоставимо с доходностью ALLW в 4.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

STIP and ALLW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (3.43%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs ALLW's -8.78%.

On 1-year performance, ALLW leads with 23.78% vs 4.68% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 23.78% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

STIP has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 4.28% for ALLW.

STIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ALLW is Tactical Allocation. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.85% for ALLW.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STIP и ALLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор