Сравнение STIP с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
STIP и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STIP и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STIP и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.93% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции STIP уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 3.10% против 11.68% соответственно.
STIP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 3.10%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и ACWI
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
STIP vs. ACWI — Ранг доходности на риск
STIP
ACWI
Сравнение STIP c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STIP | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.24 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 1.82 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.87 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 8.55 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STIP | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.24 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.60 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 0.69 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.39 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между STIP и ACWI составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и ACWI
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.43% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и ACWI
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| STIP | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -56.00% | +50.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -11.76% | +10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -26.42% | +20.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.50% | -33.53% | +28.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -6.04% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -8.68% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 2.57% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и ACWI
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.60%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STIP | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 6.23% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 10.08% | -9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 17.50% | -15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 15.96% | -13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 17.08% | -14.63% |