PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFGX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFGX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности STFGX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Growth Fund (STFGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFGX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFGX
State Farm Growth Fund		0.27%19.19%20.85%17.49%-11.27%25.90%15.65%28.02%-5.35%16.60%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, STFGX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции STFGX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.12% против 16.91% соответственно.

STFGX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.07%
С начала года
0.27%
6 месяцев
3.59%
1 год
23.96%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.12%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Growth Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с STFGX:
STFGX с VOOSTFGX с SPYSTFGX с FXAIXSTFGX с PGRSTFGX с AGTHXSTFGX с FNILXSTFGX с ARKK
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий STFGX и VPMAX

STFGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
STFGX
State Farm Growth Fund

Доходность на риск

STFGX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFGX
Ранг доходности на риск STFGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFGX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFGXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.78

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

3.30

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.76

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

16.16

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFGX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFGX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFGX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFGXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.78

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.62

-0.01

Корреляция

Корреляция между STFGX и VPMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFGX и VPMAX

Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFGX
State Farm Growth Fund		6.40%6.42%8.96%6.39%0.96%15.49%2.81%3.33%4.11%3.40%3.39%13.76%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок STFGX и VPMAX

Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFGXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-48.32%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-13.75%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-25.21%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-32.65%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-8.80%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-6.61%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.20%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности STFGX и VPMAX

Текущая волатильность для State Farm Growth Fund (STFGX) составляет 5.15%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что STFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFGXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

6.72%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

22.09%

-13.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

28.98%

-11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

20.17%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

20.11%

-3.36%