PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFGX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFGX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности STFGX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Growth Fund (STFGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFGX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFGX
State Farm Growth Fund		0.27%19.19%20.85%17.49%-11.27%25.90%15.65%28.02%-5.35%16.01%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, STFGX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

STFGX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.07%
С начала года
0.27%
6 месяцев
3.59%
1 год
23.96%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.12%

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Growth Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с STFGX:
STFGX с VOOSTFGX с SPYSTFGX с FXAIXSTFGX с PGRSTFGX с AGTHXSTFGX с FNILXSTFGX с ARKK
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с JENSXPAGDX с AWSHXPAGDX с FNILX

Сравнение комиссий STFGX и PAGDX

STFGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
STFGX
State Farm Growth Fund

Доходность на риск

STFGX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFGX
Ранг доходности на риск STFGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFGX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFGXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.73

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.47

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.19

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

16.11

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFGX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFGX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGDX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFGX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFGXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.73

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.76

-0.15

Корреляция

Корреляция между STFGX и PAGDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFGX и PAGDX

Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFGX
State Farm Growth Fund		6.40%6.42%8.96%6.39%0.96%15.49%2.81%3.33%4.11%3.40%3.39%13.76%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STFGX и PAGDX

Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFGXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-38.03%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-13.80%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-36.66%

+15.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-5.78%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-7.46%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.73%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности STFGX и PAGDX

Текущая волатильность для State Farm Growth Fund (STFGX) составляет 5.15%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что STFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFGXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

6.78%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

13.91%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

25.70%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

24.53%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

25.10%

-8.35%