PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFBX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFBX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности STFBX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Balanced Fund (STFBX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFBX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFBX
State Farm Balanced Fund		0.05%15.62%14.84%13.61%-10.23%17.54%13.67%21.42%-3.54%11.41%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, STFBX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции STFBX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.63% против 10.88% соответственно.

STFBX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.04%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.51%
1 год
18.10%
3 года*
13.62%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.63%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Balanced Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с STFBX:
STFBX с BALFXSTFBX с VBIAXSTFBX с FBALXSTFBX с VOOSTFBX с VWINXSTFBX с VWENXSTFBX с SFBDX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий STFBX и TSAIX

STFBX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STFBX
State Farm Balanced Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

STFBX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFBX
Ранг доходности на риск STFBX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFBX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFBX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFBXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.10

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.62

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.45

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

6.28

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFBX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFBX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFBX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFBXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.10

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.48

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.67

+0.12

Корреляция

Корреляция между STFBX и TSAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFBX и TSAIX

Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFBX
State Farm Balanced Fund		7.17%7.17%9.73%7.13%1.08%9.49%2.75%2.70%3.45%2.86%2.88%10.94%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок STFBX и TSAIX

Максимальная просадка STFBX за все время составила -31.11%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFBXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-34.58%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-11.72%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-28.28%

+11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

-34.58%

+11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-7.52%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.96%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.71%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности STFBX и TSAIX

Текущая волатильность для State Farm Balanced Fund (STFBX) составляет 3.84%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что STFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFBXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

6.34%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

10.26%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

17.32%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

16.20%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

17.62%

-6.16%