PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFBX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFBX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности STFBX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Balanced Fund (STFBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFBX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFBX
State Farm Balanced Fund		0.05%15.62%14.84%13.61%-10.23%17.54%13.67%21.42%-3.54%11.41%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, STFBX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции STFBX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.63% против 3.00% соответственно.

STFBX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.04%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.51%
1 год
18.10%
3 года*
13.62%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.63%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с STFBX:
STFBX с BALFXSTFBX с VBIAXSTFBX с FBALXSTFBX с VOOSTFBX с VWINXSTFBX с VWENXSTFBX с SFBDX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий STFBX и SCLAX

STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
STFBX
State Farm Balanced Fund

Доходность на риск

STFBX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFBX
Ранг доходности на риск STFBX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFBX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFBX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFBXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.96

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.75

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.24

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

9.02

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFBX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFBX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFBX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFBXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.96

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.01

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.10

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.96

-0.17

Корреляция

Корреляция между STFBX и SCLAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFBX и SCLAX

Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFBX
State Farm Balanced Fund		7.17%7.17%9.73%7.13%1.08%9.49%2.75%2.70%3.45%2.86%2.88%10.94%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок STFBX и SCLAX

Максимальная просадка STFBX за все время составила -31.11%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFBXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-5.59%

-25.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-2.32%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-5.59%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

-5.59%

-17.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-1.84%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-1.15%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.58%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности STFBX и SCLAX

State Farm Balanced Fund (STFBX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что STFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFBXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

1.19%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

2.01%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

2.66%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

3.07%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

2.75%

+8.71%