PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFBX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFBX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности STFBX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Balanced Fund (STFBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFBX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFBX
State Farm Balanced Fund		0.05%15.62%14.84%13.61%-10.23%17.54%13.67%21.42%-3.54%11.41%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, STFBX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции STFBX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 9.63% против 8.51% соответственно.

STFBX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.04%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.51%
1 год
18.10%
3 года*
13.62%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.63%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Balanced Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с STFBX:
STFBX с BALFXSTFBX с VBIAXSTFBX с FBALXSTFBX с VOOSTFBX с VWINXSTFBX с VWENXSTFBX с SFBDX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий STFBX и PMAIX

STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
STFBX
State Farm Balanced Fund

Доходность на риск

STFBX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFBX
Ранг доходности на риск STFBX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFBX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFBX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFBXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.43

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.08

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.50

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

11.66

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFBX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFBX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFBX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFBXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.43

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.11

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.13

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.12

-0.34

Корреляция

Корреляция между STFBX и PMAIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFBX и PMAIX

Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFBX
State Farm Balanced Fund		7.17%7.17%9.73%7.13%1.08%9.49%2.75%2.70%3.45%2.86%2.88%10.94%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок STFBX и PMAIX

Максимальная просадка STFBX за все время составила -31.11%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFBXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-24.12%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-7.06%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-13.97%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

-24.12%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-3.10%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-2.69%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.52%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности STFBX и PMAIX

State Farm Balanced Fund (STFBX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что STFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFBXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.29%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

4.18%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

7.19%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

7.20%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

7.58%

+3.88%