Сравнение STFBX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности STFBX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFBX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 0.70% | 15.62% | 14.84% | 13.61% | -10.23% | 17.54% | 13.67% | 21.42% | -3.54% | 11.41% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, STFBX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции STFBX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.70% против 8.36% соответственно.
STFBX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 9.70%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFBX и IOEZX
STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
STFBX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
STFBX
IOEZX
Сравнение STFBX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFBX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.32 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.89 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.78 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 7.34 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFBX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.32 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.35 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.51 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.39 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между STFBX и IOEZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFBX и IOEZX
Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 7.12% | 7.17% | 9.73% | 7.13% | 1.08% | 9.49% | 2.75% | 2.70% | 3.45% | 2.86% | 2.88% | 10.94% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок STFBX и IOEZX
Максимальная просадка STFBX за все время составила -31.11%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFBX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.11% | -56.15% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -11.71% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -21.47% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | -38.12% | +15.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -4.15% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -8.64% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.85% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFBX и IOEZX
Текущая волатильность для State Farm Balanced Fund (STFBX) составляет 3.85%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что STFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFBX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.38% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 8.72% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 15.55% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 13.90% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 16.44% | -4.98% |