Сравнение STFAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
STFAX управляется State Street Global Advisors. Фонд был запущен 18 апр. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STFAX или VTI.
Корреляция
Корреляция между STFAX и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STFAX и VTI
Основные характеристики
STFAX:
1.78
VTI:
1.75
STFAX:
2.40
VTI:
2.36
STFAX:
1.32
VTI:
1.32
STFAX:
2.71
VTI:
2.66
STFAX:
11.19
VTI:
10.57
STFAX:
2.04%
VTI:
2.16%
STFAX:
12.85%
VTI:
13.04%
STFAX:
-55.18%
VTI:
-55.45%
STFAX:
-0.78%
VTI:
-0.80%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STFAX показывает доходность 3.28%, а VTI немного выше – 3.43%. За последние 10 лет акции STFAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.60% против 12.66% соответственно.
STFAX
3.28%
4.20%
12.29%
22.28%
13.33%
11.60%
VTI
3.43%
4.33%
12.92%
21.93%
13.60%
12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFAX и VTI
STFAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STFAX и VTI
STFAX
VTI
Сравнение STFAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFAX и VTI
Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | 1.43% | 1.47% | 1.29% | 0.94% | 1.23% | 1.43% | 1.77% | 1.99% | 2.13% | 1.51% | 1.69% | 1.80% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок STFAX и VTI
Максимальная просадка STFAX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STFAX и VTI
State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.48% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.