Сравнение STFAX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
STFAX управляется State Street. Фонд был запущен 18 апр. 2001 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности STFAX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STFAX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | -4.37% | 17.63% | 24.80% | 26.09% | -18.28% | 28.31% | -88.19% | 31.13% | -4.52% | 21.43% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.08% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, STFAX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции STFAX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: -9.57% против 19.14% соответственно.
STFAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- -9.57%
PAGRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 35.75%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFAX и PAGRX
STFAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
STFAX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
STFAX
PAGRX
Сравнение STFAX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STFAX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.73 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.47 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.25 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 16.34 | -9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STFAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.73 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.78 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.53 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между STFAX и PAGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFAX и PAGRX
Дивидендная доходность STFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFAX State Street Equity 500 Index Fund | 1.35% | 1.29% | 1.47% | 1.63% | 2.01% | 2.61% | 1.71% | 4.28% | 5.02% | 5.78% | 1.92% | 1.69% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок STFAX и PAGRX
Максимальная просадка STFAX за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFAX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STFAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.92% | -55.87% | -36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -9.14% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -36.52% | +11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.92% | -38.01% | -53.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.13% | -5.57% | -73.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -10.09% | -19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.75% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности STFAX и PAGRX
Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) составляет 5.34%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что STFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STFAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.73% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 13.90% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 25.69% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 24.52% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 24.49% | +9.16% |